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量化被关进笼子里!今日凌晨的四大消息全面袭来(7.10)!

www.gphztz.com | 作者:吴老师15050108135 | 发布时间: 2024-07-11 | 828 次浏览 | 分享到:

量化被关进笼子里!今日凌晨的四大消息全面袭来(7.10)!

一、量化交易限制落地!

中证协有关程序化交易(量化交易)征求意见稿核心内容就是,量化交易者提前向券商报告,合法合规操作。而有关高频交易标准的定义还是之前交易所公布的内容,即单个账户每秒申报,撤单的最高次数达到300笔以上;单个账户每日申报,撤单的最高笔数达到2万笔以上的被定义为高频交易。

言外之意,只要从事量化交易的投资者提前向券商报告各种信息,在交易所规定的量化交易规则之内操作就是合法合规的。由此看来,量化交易的操作规则一旦确定下来,今后量化交易就是常规交易。单个账户每秒申报,撤单只要不超过300笔,每日申报,撤单最高笔数控制在2万笔以内就是合规合法的量化交易。

中小投资者的交易通道和申报,撤单速度是无法和量化交易相比的。一个是程序化的电脑软件在申报,撤单股票交易,每秒就能完成上百笔,而另一方面是中小投资者手动操作电脑键盘或手机屏幕。中小投资者今后要和“程序化软件“做对手,又能有几分胜算呢?量化被关进笼子里,这是对于量化资金进一步限制,长期来说是利好。

二、贵州茅台股价刷新新低,跌破6月24日低点1414元,最低1410元,下跌中继,第一目标仍是2022年10月31日低点1235元,跌破双底支撑,破位大跌一波,然后见底。白酒指数,其它白酒股基本都是这个走势,龙头抗跌,但最终也是这个走势。

另一个机构重仓的光伏新能源赛道,就是这种跌破强支撑破位走势,龙头宁德时代,隆基绿能都是这种走势,期指光伏龙头隆基绿能跌幅更大更惨烈,隆基绿能市值跌破千亿,全A总市值跌出前100名,跌至120位,股价最高73.20元,今天最低12.78元,累计跌幅82.54%。

目前A股机构重仓股,微盘股,低价股市场杀跌的主力之一,其中机构重仓股被机构砍仓的凶狠程度,一点不亚于散户砍仓,散户砍仓还有舍不得下手,毕竟是自己的钱,而机构砍仓心理压力则小很多,但限制多,所以阴跌延绵。

好的信号是,A股的规律是,顶是机构买出来,底是机构卖出来,每一轮行情见底,都是机构重仓股,机构砍仓砍出来,所以机构出清,市场出清反转,新一轮牛市行情开启。

三、引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目

引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。国家引导光伏去产能,避免恶性竞争,这对于光伏企业是利好,这块方向可以挖掘!


四、转融券又成了热议话题。

早在今年3月18日,证监会就规定转融券实施T+1,即转融券市场化约定申报正式由实时可用调整为次日可用。然而,转融券T+1的交易规则还是存在漏洞的。有融券者利用这些规则的漏洞来完成变相T+0交易。如在同一交易日内先进行融券交易,然后就同一标的股票进行融资或担保品买入,再选择低位卖出融券标的股票,赚取价差,实现变相T+0日内回转交易。待T+1日使用直接还券功能,将融资或担保品买入的标的股票清偿融券负债。

融券者也可以反向操作变相T+0交易。就是先融资或担保品买入标的股票,待买入的标的股票涨到预期价位,然后转融券借入同一标的股票,在预期目标价位卖出,赚取价差实现变相T+0交易。待T+1交易日还券清偿融券负债。

如此多的专家学者制定的转融券T+1交易规则还是有漏洞和瑕疵。如今券商不得不为当初的转融券T+1交易规则“打补丁”弥补漏洞。规定投资者在同一交易日内,进行融券交易后,无法就同一标的股票进行融资或担保品买入操作;在同一交易日内进行融资或担保品买入后,无法就同一标的股票进行融券卖出操作。

弥补了转融券变相T+0交易漏洞后,只是延缓了转融券者卖出做空的时间,并不影响转融券做空股市的整体作用。只要转融券交易规则存在,在下跌的股市中就会有投资者利用转融券做空套利。


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