这是我见过最全最易懂的策略指南：指数移动平均线交易策略

我们知道，移动平均线（Moving Average）有很多变化，例如：

• 简单移动平均线

• 加权移动平均线

• HUll移动平均线

• Arnaud Legoux移动平均线

那么，指数移动平均线（Exponential Moving Average,EMA）有什么特别之处呢？

最重要的是，指数移动平均线使用什么周期是最佳的呢？

文//Jet Toyco 资深交易员

本篇文章我们来一起聊聊“指数移动平均线”的问题。

什么是指数移动平均线以及它与简单移动平均线（SMA）的不同之处

毫无疑问，简单移动平均线的计算很简单。

第1步：根据你选择的时间段确定收盘价

例如，你在每日时间范围内使用10个周期的简单移动平均线。

确定过去10个交易日的收盘价。

KIRK股票每日时间范围内的过去10个收盘日：

第2步：添加所有收盘价

KIRK每日时间范围内所有收盘价的总和：

如你所见，将最后10个烛台的所有收盘价相加得出13.26。

然后接下来……

第3步：除以你选择的周期

基本上，我们将13.26划分为10（这是你选择的移动平均周期）。

得到1.33的简单移动平均线值。

KIRK每日时间范围内的最终移动平均值：

这是不是很简单？

那么，指数移动平均线怎么样？

公式要复杂得多。

这种公式的目的是赋予指数移动平均线更多的“权重”并与当前价格反映，使其不再是“滞后”指标。

你可以在这里清楚地看到它们的区别。

KIRK每日时间范围内的EMA和SMA差异：

为什么你使用指数移动平均线导致亏损

当我第一次了解技术指标时，我完全被它们逗乐了。

曾经以为只要在交易图表上添加了这些指标，就能够让我在交易中无往不利，市场就应该向这些指标低头认怂。

然而事实是……

指数移动平均线等技术指标不是万能的水晶球，而是分析工具！

工具有什么作用？

它们可以辅助你使某些事情变得更容易并顺利完成任务！

指数移动平均线也是如此。

你必须在不让自己的分析和交易太过于复杂的前提下使用该指标，并在适当的时候使用它们。

然而，许多交易者以错误的方式使用指数移动平均线，例如……

将该指标与其他相关指标一起使用

很抱歉地告诉你，图表上的交易指标越多并不能保证你的交易就能盈利。

以MACD为例。

将它与指数移动平均线一起使用是非常违反直觉的。

为什么？

因为MACD只是指数移动平均线公式的组合！

欧元/美元每日时间框架的MACD公式：

因此，如果图表上的指数移动平均线显示看涨信号，而MACD指标显示看跌信号……这个时候你会感到无所适从。

那你该怎么办？

很简单，为一个目的选择一个指标。

如：

• 趋势过滤器的一项指标

• 一个入场触发指标

• 一个指标来确定你的初始止损

• 一个指标来确定你的追踪止损

我将在后面的部分中对此进行更多解释，但现在，请记住这一点：

一个目的。

一指标。

指数移动平均线旨在用于趋势市场条件。

为何如此？

因为当你在区间市场中使用该指标时……

无论使用的参数是10、20、50、200周期EMA，都没有关系。

在加元/瑞郎日线图上使用EMA：

因为价格会一次又一次地不遵循和忽视它们。

相反，仅在受遵从的地方使用指数移动平均线，即在趋势市场中。

在欧元/美元日线图上的趋势市场中使用EMA：

你能看到差别吗？

很明显，对吧？

然而，这还不够。

因为交易者在使用指数移动平均线时犯的另一个错误是……

在波动趋势上使用较短的周期

我知道，很多人喜欢尝试不同的指标设置。

而且我知道你可能没有耐心处理长期交易。

所以你会怎么做？

你倾向于在1分钟时间范围内“剥削”市场或使用非常短的指标参数，例如5和10周期指数移动平均线。

但有时，即使在趋势市场中使用它，它也会弊大于利。

印度卢比/美元日线图上波动趋势市场中的短期EMA：

“什么？我认为指数移动平均线最适合用于趋势市场？”

“为什么还是不行？”

让我们分解这里发生的事情。

你使用的是较短周期的指数移动平均线。

同时，你在一个震荡的市场中交易。

这不匹配，不是吗？

当市场波动时，你不应该使用更长的周期吗？

印度卢比/美元日线图内波动趋势市场中的长期EMA：

当市场呈抛物线时，使用更短的周期？

美元/土耳其里拉日线图上呈抛物线趋势的短周期EMA：

现在好多了。

所以在这一点上，我敢肯定你现在有这个迫切的问题：

“使用哪个指数移动平均线周期？”

“我应该使用69周期指数移动平均线吗？”

“72周期怎么样？哪个最好？”

接下来我们要详细讨论这个问题……

如何知道该使用哪个指数移动平均线周期

如果我要写一篇文章：有史以来交易中被问到最多的10个问题……

“哪个指数移动平均线周期是最好的”这个问题肯定会进入列表。

然而，即使我给你答案，也不会对你的交易产生任何改善。

为什么？

因为你太关注“什么”是最好的周期，而不是“为什么”你应该使用某个周期。

这意味着你应该了解这个概念的背景，并自己选择一个你认为与自己的交易方法相关的指数移动平均线周期。

开始此操作的最佳方法是了解你要捕捉的趋势的特征：

• 弱趋势

• 良好趋势

• 强劲趋势

然后找到“适当的”指数移动平均值来捕捉这些类型的趋势。

让我演示给你看…

弱趋势

这些类型的趋势本质上是长期趋势，波动性很大，并且有很多看起来像这样的洗盘：

欧元/日元日图上的弱趋势：

同样，如果我们使用较短的指数移动平均线周期（例如10和20周期），这没有意义，对吧？

欧元/日元日图内呈弱势趋势的短期EMA：

相反，如果你想驾驭疲弱（但长期）的趋势，你希望使用100到200周期的指数移动平均线周期。

欧元/日元日图内处于疲软趋势的长期EMA周期：

我之所以说介于两者之间，是因为无论你选择120、199还是123周期都没有关系，但概念是周期足够大以捕捉这些类型的趋势。

是否明白？

良好趋势

良好趋势或中期趋势适合寻求缓慢但稳定收益的交易者，尤其是趋势追随者。

欧元/日元每日时间框架的良好趋势：

作为一个趋势追随者，看到良好的趋势是开心的，应该好好利用！

尽管如此，使用50到100区间的周期指数移动平均线来捕捉良好趋势是一个“有意义”的做法。

欧元/日元日线图中处于良好趋势的中期EMA周期：

强劲趋势

强劲的趋势主要是被许多交易者和媒体炒作的市场，以及许多新交易者加入的市场。

BTCUSD日图上的强劲趋势：

这些短期趋势不应被视为交易机会，因为它们可能随时反弹和逆转。

但是，作为动量交易者，你可以通过使用10到20之间的指数移动平均线来充分利用这一点。

BTCUSD日图上呈强劲趋势的短期EMA周期：

根据上面所述，选择自己使用哪个指数移动平均线周期的客观方法。

同样，你要确定要捕捉的趋势类型并为它们使用相关时期。

这时候你可能会想：

“嗯，听起来不错，但你并没有真正教会我应该如何使用指数移动平均线来进入我的交易。”

你说得对！

但是到目前为止，你学到的所有内容都归结为下一部分。

这就是——如何准确地使用指数移动平均线来入场和出场。

如何像专业人士一样使用指数移动平均线

对于大多数交易者来说，指数移动平均线只是过滤和退出交易的常规指标。

我将与你分享该指标的通用性以及仅使用这一个指标就足够了

如何使用指数移动平均线作为趋势过滤器

这可能是使用指数移动平均线最流行的方式。

但很少有交易者问的一个问题是：

你真的需要趋势过滤器吗？

答案是肯定的！

什么时候？

如果你打算在外汇市场上同时进行多头和空头交易。

使用EMA作为英镑/美元日线图上的趋势过滤器：

基本上，无论你想做多还是做空，使用趋势过滤器都可以成为你的主要“按键”！

如何使用指数移动平均线进行交易

请注意，我在本指南中如何强调价格应该遵从指数移动平均线？

这正是可以客观地为你交易入场计时的地方，因为指数移动平均线是贯穿不同趋势类型的“价值领域”。

那么你如何准确地入场呢？

首先，等待价格收于指数移动平均线下方，该指数移动平均线已被遵从至少两次。

纽元/美元日图上的20周期EMA中的两个测试：

等待价格收于指数移动平均线上方。

在纽元/美元日图上，价格收于20EMA上方：

然后在下一个烛台开盘时入场交易。

在纽元/美元日线图上，价格收于20EMA下方：

是不是非常简单和客观？

如何使用指数移动平均线退出交易

指数移动平均线最好的部分是它是一个非常通用的工具。

这意味着你入场交易的方式可能与退出交易的方式相同！

这就是简单地等待价格收于指数移动平均线之外。

美元/南非兰特日图内的20EMA追踪止损：

这使它成为可靠的追踪止损，因为你不会限制自己的利润。

但话又说回来…你应确保自己想要捕捉什么类型的趋势，然后以此为基础，再使用指数移动平均线进行追踪止损。

在强劲的市场中使用指数移动平均线

市场状况一直在变化。因此，并非所有策略都始终有效！

当你处于连续亏损状态时，不要问自己：

“我在指数移动平均线中使用的技术是否有效？”

你应问自己：

“我目前在正确的市场条件下交易吗？”

因为有时不是技术和指标不起作用，而是市场状况本身！

你可能想知道：

“很不错，那我如何找到与指数移动平均线交易的强劲市场呢？”

让我演示给你看。

外汇市场

如果你在外汇市场交易，需要考虑使用货币强度计。

它会告诉你哪些货币对是强弱的，以便你可以将它们“配对”在一起进行交易。

如你所见，最强的货币对是日元和瑞郎货币对，而最弱的货币对是纽元和英镑货币对。

因此，你可以考虑交易GBPJPY或NZDCHF。

股市

与外汇市场不同，股票市场有数千种股票可供选择。

所以在这种情况下，我强烈建议你使用免费的筛选工具，例如 Finviz。

这一点我们在此前的文章中已经讲过，这里就不再赘述。

结论

• 与简单移动平均线相比，指数移动平均线的计算更具相关性，并且对当前价格具有更大的权重

• 当使用趋势交易指数移动平均线并且不将其与相关指标一起使用时，你几乎可以立即找到更好的结果

• 你在指数移动平均线上选择的时间段应取决于自己希望捕捉的趋势类型（强劲趋势、良好趋势、弱趋势）

• 指数移动平均线是一种通用的技术交易指标，用于过滤趋势、入场交易和追踪止损

希望你能从今天的指南中学到一些对你交易有益的东西。那么，我想要问你的问题是：

你使用过哪些不同类型的移动平均线？

你通常使用什么周期参数是什么？

可以在下面的评论区让我知道！